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Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第3回。今回は「スワップイールドカーブ編その2」として、OISカーブ構築とOIS評価、カーブ変化に対するOIS時価の感応度計算などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式で ...

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